PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KBUF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -4.43% vs -8.32% for KBUF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -15.02%.

KPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.19%7.79%11.98%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.02%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between KPRO and KBUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between KPRO and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX

Доходность на риск

KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPROKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.64

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.83

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.42

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.97

+0.30

KPRO vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBUF равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KBUF

Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки KBUF в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-20.04%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-20.04%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-20.04%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.46%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

8.58%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.52%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.13%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.68%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

13.13%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

14.27%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

14.27%

-6.50%

Сравнение комиссий KPRO и KBUF

И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KBUF

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KBUF в 8.84%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.84%7.51%3.53%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.83%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KPRO and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to KPRO (1.52%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.91% vs KBUF's -20.04%.

On 1-year performance, KPRO leads with -4.43% vs -8.32% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -4.43% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO and KBUF have the same expense ratio: 0.95% per year.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 2.83% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор