PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -8.35%.


KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Сравнение комиссий KPRO и KBUF

И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROKBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.02

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.06

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-0.01

-0.13

KPRO vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KBUF равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.82

+0.15

Корреляция

Корреляция между KPRO и KBUF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KBUF

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KBUF в 8.20%


Просадки

Сравнение просадок KPRO и KBUF

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-14.55%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-14.55%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-13.76%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.39%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.42%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.20%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.87%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

14.07%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

14.07%

-6.23%