PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -9.78%.


KPRO

1 день
-0.27%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
-3.76%
1 год
-3.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.21%

KBUF

1 день
-0.63%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
-9.15%
С начала года
-9.78%
1 год
-4.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.19K$16.36K$167.53K
$36.60K$27.61K$124.83K

Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF


Correlation

The correlation between KPRO and KBUF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between KPRO and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Доходность на риск

KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 88
Ранг коэф-та Мартина

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KPROKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.47

+0.08

KPRO vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBUF равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KBUF

Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KPROKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-21.14%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-21.14%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-15.10%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-5.10%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

10.54%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KPROKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.46%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.52%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

13.39%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

14.17%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

14.17%

-6.51%

Сравнение комиссий KPRO и KBUF

И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KBUF

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KBUF в 8.33%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, KPRO and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBUF has higher volatility (3.46%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KPRO leads with -3.07% vs -4.99% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.07% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO and KBUF have the same expense ratio: 0.95% per year.

KBUF has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.76% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор