PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs -3.13% for KBUF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.47%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between KPRO and KBUF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between KPRO and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPRO и KBUF

Секторы
KPRO
KBUF

Коммуникационные услуги

40.1%
40.1%

Потребительский циклический сектор

38.4%
38.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KBUF
40.1%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KBUF
38.4%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KBUF
6.9%

Недвижимость

KPRO
4.8%
KBUF
4.8%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KBUF
4.3%

Технологии

KPRO
3.6%
KBUF
3.6%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KBUF
2.0%

Сырьевые материалы

KPRO

-

KBUF

-

Энергетика

KPRO

-

KBUF

-

Промышленность

KPRO

-

KBUF

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBABKBUF с QMNNX

Доходность на риск

KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-0.25

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.42

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBUF равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KBUF

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки KBUF в -17.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-17.01%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-17.01%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-16.70%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.16%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

7.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.22%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

10.53%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

13.10%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

14.35%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

14.35%

-6.52%

Сравнение комиссий KPRO и KBUF

И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KBUF

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KBUF в 8.49%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KPRO and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs KBUF's -17.01%.

On 1-year performance, KPRO leads with -1.92% vs -3.13% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -1.92% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO and KBUF have the same expense ratio: 0.95% per year.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор