PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 7.83%/yr vs -5.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. KONG charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности KONG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

KONG

1 день
0.01%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.77%
1 год
3.78%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		-0.43%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-5.43%

Correlation

The correlation between KONG and TAIL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

-0.53

The correlation between KONG and TAIL shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и TAIL

Секторы
KONG
TAIL

Технологии

35.2%
39.0%

Промышленность

16.8%
7.8%

Здравоохранение

12.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.6%

Финансовые услуги

7.7%
11.1%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KONG
35.2%
TAIL
39.0%

Промышленность

KONG
16.8%
TAIL
7.8%

Здравоохранение

KONG
12.4%
TAIL
8.3%

Коммуникационные услуги

KONG
8.3%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
TAIL
11.1%

Недвижимость

KONG
5.8%
TAIL
1.8%

Энергетика

KONG
5.4%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
TAIL
1.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.7%
TAIL
9.9%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
TAIL
4.5%

Коммунальные услуги

KONG

-

TAIL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

KONG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.93

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.33

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.71

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-1.58

+3.28

KONG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и TAIL

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-52.36%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.10%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-20.78%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-50.98%

+47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-29.25%

+23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.99%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и TAIL

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.90%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.59%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

8.46%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.90%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

14.90%

-0.35%

Сравнение комиссий KONG и TAIL

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и TAIL

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KONG
Formidable Fortress ETF		0.37%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

KONG and TAIL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.13%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, KONG leads with 7.83% vs -5.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KONG has performed better with a 7.83% return vs -5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.37% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.59% for TAIL.

KONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор