PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 8.14%/yr vs -5.20%/yr for TAIL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. KONG charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности KONG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

KONG

1 день
0.18%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.80%
С начала года
3.78%
1 год
6.69%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.78%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-5.43%

Correlation

The correlation between KONG and TAIL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

-0.52

The correlation between KONG and TAIL shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и TAIL

Секторы
KONG
TAIL

Технологии

35.2%
39.0%

Промышленность

16.8%
7.8%

Здравоохранение

12.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.6%

Финансовые услуги

7.7%
11.1%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KONG
35.2%
TAIL
39.0%

Промышленность

KONG
16.8%
TAIL
7.8%

Здравоохранение

KONG
12.4%
TAIL
8.3%

Коммуникационные услуги

KONG
8.3%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
TAIL
11.1%

Недвижимость

KONG
5.8%
TAIL
1.8%

Энергетика

KONG
5.4%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
TAIL
1.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.7%
TAIL
9.9%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
TAIL
4.5%

Коммунальные услуги

KONG

-

TAIL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с EJANKONG с FLLVKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

KONG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.96

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-1.36

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.68

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.45

+4.41

KONG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и TAIL

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-52.36%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.02%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-21.60%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-52.02%

+51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-29.39%

+23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.64%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и TAIL

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.94%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

6.67%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

8.52%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.90%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

14.87%

-0.35%

Сравнение комиссий KONG и TAIL

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и TAIL

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KONG
Formidable Fortress ETF		0.35%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

KONG and TAIL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.31%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, KONG leads with 8.14% vs -5.20% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KONG has performed better with a 8.14% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.35% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.59% for TAIL.

KONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор