Сравнение KONG с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
KONG и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.30% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%.
KONG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и SMLV
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
KONG vs. SMLV — Ранг доходности на риск
KONG
SMLV
Сравнение KONG c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.25 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.38 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.63 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KONG и SMLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и SMLV
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и SMLV
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -42.45% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.10% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.68% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.52% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.31% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и SMLV
Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.49%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 10.58% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 18.67% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.30% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 20.96% | -6.25% |