PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с SMLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Equity Hedged fund actively managed by Formidable, while SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. KONG is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 5 years, KONG returned 5.73%/yr vs 10.16%/yr for SMLV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 25.07%.

KONG

1 день
0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
6.59%
С начала года
6.95%
1 год
8.70%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
5.96%

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KONG

Formidable Fortress ETF
$10.55K$8.89K$25.42K

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам KONG и SMLV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		6.95%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%8.64%

Correlation

The correlation between KONG and SMLV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between KONG and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и SMLV

Секторы
KONG
SMLV

Технологии

31.3%
11.8%

Промышленность

14.4%
14.3%

Здравоохранение

13.1%
8.9%

Финансовые услуги

7.7%
30.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.3%

Недвижимость

5.7%
11.9%

Энергетика

5.5%
1.5%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.5%

Технологии

KONG
31.3%
SMLV
11.8%

Промышленность

KONG
14.4%
SMLV
14.3%

Здравоохранение

KONG
13.1%
SMLV
8.9%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
SMLV
30.9%

Коммуникационные услуги

KONG
7.3%
SMLV
2.3%

Недвижимость

KONG
5.7%
SMLV
11.9%

Энергетика

KONG
5.5%
SMLV
1.5%

Сырьевые материалы

KONG
4.7%
SMLV
3.3%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.8%
SMLV
9.0%

Коммунальные услуги

KONG
2.4%
SMLV
2.7%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
SMLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с EELVKONG с FLLVKONG с QLVDKONG с IDLV
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC

Доходность на риск

KONG vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KONG c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.23

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.18

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.65

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

13.61

-9.77

KONG vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и SMLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-42.45%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.34%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-20.40%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.40%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.40%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и SMLV

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 3.54%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.94%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.59%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.28%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.22%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

20.90%

-6.40%

Сравнение комиссий KONG и SMLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и SMLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SMLV в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KONG
Formidable Fortress ETF		0.34%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

KONG and SMLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.94%) compared to KONG (3.54%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, SMLV leads with 10.16% vs 5.73% for KONG. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 10.16% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.34% for KONG.

KONG is categorized as Equity Hedged, while SMLV is Low Volatility. They also come from different issuers: Formidable and State Street. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор