PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с SIXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.63%/yr vs 12.36%/yr for SIXH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KONG charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности KONG и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.46%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и SIXH

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%3.25%

Correlation

The correlation between KONG and SIXH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between KONG and SIXH has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KONG и SIXH

Секторы
KONG
SIXH

Технологии

33.1%
20.2%

Промышленность

15.7%
7.8%

Здравоохранение

13.3%
12.6%

Финансовые услуги

9.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
13.3%

Недвижимость

6.1%
1.4%

Энергетика

5.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
23.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

KONG
33.1%
SIXH
20.2%

Промышленность

KONG
15.7%
SIXH
7.8%

Здравоохранение

KONG
13.3%
SIXH
12.6%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
SIXH
13.3%

Недвижимость

KONG
6.1%
SIXH
1.4%

Энергетика

KONG
5.0%
SIXH
0.1%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
SIXH
0.1%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
SIXH
23.2%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
SIXH
6.8%

Коммунальные услуги

KONG

-

SIXH
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

KONG vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.53

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.37

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.65

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

6.77

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.53

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.69

Просадки

Сравнение просадок KONG и SIXH

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-11.68%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-4.36%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-9.10%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.18%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.85%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.71%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и SIXH

Formidable Fortress ETF (KONG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеют волатильность 2.25% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.02%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

7.60%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.37%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

10.14%

+4.45%

Сравнение комиссий KONG и SIXH

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и SIXH

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SIXH в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KONG and SIXH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs SIXH's -11.68%.

On 3-year performance, SIXH leads with 12.36% vs 9.63% for KONG. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXH has performed better with a 12.36% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

SIXH has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор