PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Formidable Asset Management, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, KONG returned 7.65% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KONG charges 0.89%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности KONG и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и RSBY

2026 (YTD)20252024
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%3.42%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between KONG and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов KONG и RSBY

Секторы
KONG
RSBY

Технологии

33.1%
53.7%

Промышленность

15.7%
3.1%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Финансовые услуги

9.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.8%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

5.0%
0.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

KONG
33.1%
RSBY
53.7%

Промышленность

KONG
15.7%
RSBY
3.1%

Здравоохранение

KONG
13.3%
RSBY
4.2%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
RSBY
15.8%

Недвижимость

KONG
6.1%
RSBY
0.1%

Энергетика

KONG
5.0%
RSBY
0.6%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
RSBY
1.1%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
RSBY
7.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
RSBY
12.2%

Коммунальные услуги

KONG

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

KONG vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.66

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.43

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.46

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

5.76

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.20

+0.57

Просадки

Сравнение просадок KONG и RSBY

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-23.32%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.95%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-6.22%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-13.77%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.39%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и RSBY

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.10%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.80%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.54%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

13.54%

+1.05%

Сравнение комиссий KONG и RSBY

KONG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и RSBY

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KONG and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.25%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 7.65% for KONG. On fees, KONG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KONG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.36% for KONG.

KONG is categorized as Volatility Hedged Equity, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Return Stacked. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор