Сравнение KONG с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
KONG и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.30% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
KONG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и ONEV
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
KONG vs. ONEV — Ранг доходности на риск
KONG
ONEV
Сравнение KONG c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.11 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KONG и ONEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и ONEV
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и ONEV
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -39.72% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.78% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.39% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.93% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.66% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и ONEV
Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.78% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.05% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.77% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.58% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.99% | -2.28% |