PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с ONEV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while ONEV is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 7.83%/yr vs 12.81%/yr for ONEV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KONG charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 8.51%.

KONG

1 день
0.01%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.77%
1 год
3.78%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
2.17%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.65%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и ONEV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		-0.43%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.51%8.14%11.76%13.28%-8.15%9.81%

Correlation

The correlation between KONG and ONEV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between KONG and ONEV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и ONEV

Секторы
KONG
ONEV

Технологии

35.2%
12.7%

Промышленность

16.8%
19.0%

Здравоохранение

12.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.6%

Финансовые услуги

7.7%
11.7%

Недвижимость

5.8%
5.2%

Энергетика

5.4%
1.2%

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.3%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Технологии

KONG
35.2%
ONEV
12.7%

Промышленность

KONG
16.8%
ONEV
19.0%

Здравоохранение

KONG
12.4%
ONEV
14.2%

Коммуникационные услуги

KONG
8.3%
ONEV
2.6%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
ONEV
11.7%

Недвижимость

KONG
5.8%
ONEV
5.2%

Энергетика

KONG
5.4%
ONEV
1.2%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
ONEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.7%
ONEV
12.7%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
ONEV
8.3%

Коммунальные услуги

KONG

-

ONEV
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

KONG vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.31

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.99

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.90

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

6.46

-4.76

KONG vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и ONEV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-39.72%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.75%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.81%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.22%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.88%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и ONEV

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.91%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.31%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.53%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

17.03%

-2.48%

Сравнение комиссий KONG и ONEV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и ONEV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ONEV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KONG
Formidable Fortress ETF		0.37%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.86%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KONG and ONEV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.13%) compared to ONEV (2.90%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs ONEV's -39.72%.

On 3-year performance, ONEV leads with 12.81% vs 7.83% for KONG. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONEV has performed better with a 12.81% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

ONEV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.37% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор