PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с FORH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с FORH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and FORH (Formidable ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Equity Hedged fund actively managed by Formidable, while FORH is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Formidable. Both are actively managed. Over the past 5 years, KONG returned 5.73%/yr vs 1.82%/yr for FORH. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 1.19%/yr for FORH.

Доходность

Сравнение доходности KONG и FORH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Formidable ETF (FORH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у FORH с доходностью 1.36%.

KONG

1 день
0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
6.59%
С начала года
6.95%
1 год
8.70%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
5.96%

FORH

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
1.36%
1 год
6.15%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
Всё время*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FORH

Formidable ETF
$33.80K$18.62K$19.77K

KONG

Formidable Fortress ETF
$10.55K$8.89K$25.42K

Сравнение доходности по годам KONG и FORH

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		6.95%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
FORH
Formidable ETF		1.36%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%0.09%

Correlation

The correlation between KONG and FORH is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between KONG and FORH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и FORH

Секторы
KONG
FORH

Технологии

31.3%
7.9%

Промышленность

14.4%
30.9%

Здравоохранение

13.1%
15.8%

Финансовые услуги

7.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.0%

Недвижимость

5.7%
2.7%

Энергетика

5.5%
12.4%

Сырьевые материалы

4.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.0%

Технологии

KONG
31.3%
FORH
7.9%

Промышленность

KONG
14.4%
FORH
30.9%

Здравоохранение

KONG
13.1%
FORH
15.8%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
FORH
2.6%

Коммуникационные услуги

KONG
7.3%
FORH
2.0%

Недвижимость

KONG
5.7%
FORH
2.7%

Энергетика

KONG
5.5%
FORH
12.4%

Сырьевые материалы

KONG
4.7%
FORH
10.9%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.8%
FORH
4.1%

Коммунальные услуги

KONG
2.4%
FORH
7.6%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
FORH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Formidable ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с EELVKONG с FLLVKONG с QLVDKONG с IDLV
Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с CSDFORH с IJH

Доходность на риск

KONG vs. FORH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KONG c FORH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGFORHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.63

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.48

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

0.82

+3.01

KONG vs. FORH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FORH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и FORH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и FORH

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, примерно равная максимальной просадке FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и FORH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGFORHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-20.73%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.80%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-19.42%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.73%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.47%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.03%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.48%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и FORH

Formidable Fortress ETF (KONG) и Formidable ETF (FORH) имеют волатильность 3.54% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGFORHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.45%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.23%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

16.12%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.02%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.94%

-1.44%

Сравнение комиссий KONG и FORH

KONG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и FORH

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FORH в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.80%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.34%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Часто задаваемые вопросы

KONG and FORH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.54%) compared to FORH (3.45%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs FORH's -20.73%.

On 5-year performance, KONG leads with 5.73% vs 1.82% for FORH. On fees, KONG is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KONG has performed better with a 5.73% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KONG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.34% for KONG.

KONG is categorized as Equity Hedged, while FORH is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 1.19% for FORH.

KONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и FORH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор