Сравнение FORH с YALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL).
FORH и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и YALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.91% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | 4.99% |
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.
FORH
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и YALL
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.
Доходность на риск
FORH vs. YALL — Ранг доходности на риск
FORH
YALL
Сравнение FORH c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.78 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.84 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.46 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между FORH и YALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и YALL
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности YALL в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.79% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и YALL
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и YALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -19.72% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.24% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -7.10% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -2.91% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.24% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и YALL
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.59%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.92% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.77% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 19.66% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.70% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.70% | -1.58% |