PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORH с YALL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL).

FORH и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FORH и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
FORH
Formidable ETF		1.07%16.27%-5.63%-0.69%4.99%
YALL
God Bless America ETF		-3.19%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.19%.

FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

YALL

1 день
2.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-6.50%
1 год
15.15%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с IMCBFORH с RUNNFORH с BMVPFORH с CSD
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Сравнение комиссий FORH и YALL

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

FORH
Formidable ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

FORH vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

4.85

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YALL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.45

-1.35

Корреляция

Корреляция между FORH и YALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и YALL

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FORH и YALL

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

FORHYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-19.72%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.24%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-7.52%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.90%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.21%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и YALL

Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 5.02% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORHYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.78%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

19.66%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.71%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.71%

-1.58%