PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FORH с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FORH и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и YALL


2026 (YTD)2025202420232022
FORH
Formidable ETF
1.91%16.27%-5.63%-0.69%4.99%
YALL
God Bless America ETF
-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.


FORH

1 день
0.83%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.22%
3 года*
3.10%
5 лет*
10 лет*

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formidable ETF

God Bless America ETF

Сравнение комиссий FORH и YALL

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.


Доходность на риск

FORH vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FORHYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.78

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.84

-1.82

FORH vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FORHYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.46

-1.35

Корреляция

Корреляция между FORH и YALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и YALL

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности YALL в 0.51%


TTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF
1.79%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FORH и YALL

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и YALL.


Загрузка...

Показатели просадок


FORHYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-19.72%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.24%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-7.10%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.91%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.24%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и YALL

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.59%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FORHYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.92%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.77%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.66%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.70%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.70%

-1.58%