Сравнение FORH с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
FORH и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 13.55%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и DTCR
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
FORH vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FORH
DTCR
Сравнение FORH c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.12 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.77 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.74 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 11.13 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.12 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FORH и DTCR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и DTCR
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DTCR в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и DTCR
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -38.98% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.07% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.58% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -12.73% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.39% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и DTCR
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 8.15% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.43% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.24% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.58% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.83% | -5.70% |