Сравнение FORH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FORH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и VOO
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FORH vs. VOO — Ранг доходности на риск
FORH
VOO
Сравнение FORH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.29 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FORH и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и VOO
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и VOO
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -33.99% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.98% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.29% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.72% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.52% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и VOO
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.29% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.44% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 18.10% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.82% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.99% | -1.86% |