Сравнение FORH с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
FORH и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и FTDS
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
FORH vs. FTDS — Ранг доходности на риск
FORH
FTDS
Сравнение FORH c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.46 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FORH и FTDS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и FTDS
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и FTDS
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -56.53% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.98% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -3.74% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -9.92% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.89% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и FTDS
Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.94% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.68% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.99% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.65% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 20.14% | -4.01% |