График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Formidable ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Formidable ETF (FORH) показал доход в 1.07% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев.
Formidable ETF
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FORH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 3.14% | -4.61% | 1.07% | |||||||||
| 2025 | 2.52% | -3.45% | 1.81% | -1.08% | 7.03% | 1.80% | 1.20% | 0.70% | 9.67% | -3.47% | 1.35% | -2.10% | 16.27% |
| 2024 | -2.94% | 1.39% | 7.31% | -3.14% | 0.14% | -4.99% | 5.84% | -1.33% | 2.35% | -1.58% | -0.54% | -7.31% | -5.63% |
| 2023 | 5.97% | -2.47% | -1.97% | -0.25% | -3.09% | 2.44% | 3.93% | -5.06% | -5.09% | -2.67% | 4.28% | 4.13% | -0.69% |
| 2022 | -0.94% | 1.01% | 5.79% | -5.37% | 2.23% | -6.58% | 1.93% | 1.88% | -6.16% | 3.11% | 6.19% | -3.63% | -1.64% |
| 2021 | 1.92% | 2.46% | -3.82% | -0.03% | -3.74% | 2.91% | -2.65% | 3.15% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
Formidable ETF: годовая альфа составляет -3.57%, бета — 0.62, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 03.05.2021.
- Этот ETF участвовал в 76.00% снижения S&P 500 Index, но только в 47.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.57%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 47.79%
- Участие в снижении
- 76.00%
Комиссия
Комиссия FORH составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORH имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formidable ETF (FORH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FORH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.61 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FORH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Formidable ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.00 | $0.87 | $0.87 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formidable ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Formidable ETF показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Formidable ETF составляет 9.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.73% | 21 апр. 2022 г. | 744 | 8 апр. 2025 г. | 114 | 22 сент. 2025 г. | 858 |
| -12.8% | 24 окт. 2025 г. | 20 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -10.5% | 9 июн. 2021 г. | 123 | 1 дек. 2021 г. | 84 | 1 апр. 2022 г. | 207 |
| -3.82% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
| -2.78% | 16 окт. 2025 г. | 2 | 17 окт. 2025 г. | 3 | 22 окт. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...