Сравнение FORH с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FORH и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.91% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
FORH
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и IJH
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
FORH vs. IJH — Ранг доходности на риск
FORH
IJH
Сравнение FORH c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.56 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FORH и IJH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и IJH
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.79% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и IJH
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -55.07% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.16% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -5.34% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.61% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.29% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и IJH
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.40% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.93% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 21.08% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.74% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.16% | -5.04% |