Сравнение FORH с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FORH и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и CSD
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FORH vs. CSD — Ранг доходности на риск
FORH
CSD
Сравнение FORH c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.38 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.14 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 12.93 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FORH и CSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и CSD
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и CSD
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -70.47% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -17.08% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -5.09% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -14.35% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.15% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и CSD
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 10.46% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 19.09% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 29.22% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.06% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.69% | -8.56% |