Сравнение KOLD с UVXY
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs -73.88%/yr for UVXY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -25.08% против -73.88% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
Сравнение доходности по годам KOLD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between KOLD and UVXY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between KOLD and UVXY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
KOLD
UVXY
Сравнение KOLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.98 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.42 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UVXY
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -72.99% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -94.91% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -99.71% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -100.00% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -98.75% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 51.19% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 25.80% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 66.21% | +30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 85.44% | +27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 103.95% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 112.37% | -10.56% |
Сравнение комиссий KOLD и UVXY
И KOLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UVXY
Ни KOLD, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UVXY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.80%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, KOLD leads with -25.08% vs -73.88% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -25.08% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор