PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -26.57% против -72.73% соответственно.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between KOLD and UVXY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between KOLD and UVXY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

KOLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.88

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.67

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.97

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.33

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.88

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.68

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UVXY

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-76.19%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-95.25%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-99.69%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-100.00%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-98.55%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

55.83%

-19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UVXY

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

12.26%

+12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

62.79%

+36.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

84.51%

+29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

103.82%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

113.81%

-12.04%

Сравнение комиссий KOLD и UVXY

И KOLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UVXY

Ни KOLD, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UVXY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.57% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.57% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор