Сравнение KOLD с UVXY
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -23.09% против -72.05% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам KOLD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between KOLD and UVXY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between KOLD and UVXY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
KOLD
UVXY
Сравнение KOLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.99 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.48 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UVXY
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -73.88% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -95.42% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -99.75% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -100.00% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -98.76% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 49.56% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UVXY
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 17.16% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 66.78% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 85.47% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 103.82% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 112.00% | -10.29% |
Сравнение комиссий KOLD и UVXY
И KOLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UVXY
Ни KOLD, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UVXY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор