Сравнение KOLD с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
KOLD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -28.67% против -72.80% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и UVXY
И KOLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
KOLD
UVXY
Сравнение KOLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.51 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.30 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.66 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.80 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.51 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.67 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и UVXY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UVXY
Ни KOLD, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UVXY
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -85.64% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -99.77% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -100.00% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -98.53% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 71.09% | -39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 29.15%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 45.03% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 71.80% | +29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 113.07% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 105.47% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 114.51% | -12.61% |