PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -25.08% против -73.88% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.04%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between KOLD and UVXY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between KOLD and UVXY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

KOLD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.98

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.42

+1.26

KOLD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UVXY

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-72.99%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-94.91%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-99.71%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-100.00%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-98.75%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

51.19%

-13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

25.80%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

66.21%

+30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

85.44%

+27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

103.95%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

112.37%

-10.56%

Сравнение комиссий KOLD и UVXY

И KOLD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UVXY

Ни KOLD, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UVXY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.80%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, KOLD leads with -25.08% vs -73.88% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -25.08% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор