Сравнение KOLD с USOI
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, KOLD returned -6.21% vs 21.77% for USOI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 21.35%.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
USOI
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -20.29% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.35% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between KOLD and USOI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. USOI — Ранг доходности на риск
KOLD
USOI
Сравнение KOLD c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.00 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.65 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USOI
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -21.86% | -77.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -21.86% | -50.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -21.86% | -75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -7.35% | -62.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 5.97% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USOI
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 9.75% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 19.74% | +76.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 23.82% | +89.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 23.17% | +95.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 23.17% | +78.64% |
Сравнение комиссий KOLD и USOI
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USOI
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 49.36% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and USOI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to USOI (9.75%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USOI's -21.86%.
On 1-year performance, USOI leads with 21.77% vs -6.21% for KOLD. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 21.77% return vs -6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
USOI has the higher dividend yield at 49.36%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор