Сравнение KOLD с USL
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs 10.39%/yr for USL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -23.09% против 10.39% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам KOLD и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between KOLD and USL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. USL — Ранг доходности на риск
KOLD
USL
Сравнение KOLD c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.77 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.16 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -89.06% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -20.91% | -51.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -23.33% | -61.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -33.82% | -63.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -66.02% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -43.82% | -52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -61.34% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 8.87% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 9.63% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 24.97% | +66.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 29.20% | +82.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 30.39% | +88.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 32.30% | +69.41% |
Сравнение комиссий KOLD и USL
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USL
Ни KOLD, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and USL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to USL (9.63%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 10.39% vs -23.09% for KOLD. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.39% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор