Сравнение KOLD с USL
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 9.07%/yr for USL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 35.42%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -25.08% против 9.07% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам KOLD и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 35.42% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between KOLD and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. USL — Ранг доходности на риск
KOLD
USL
Сравнение KOLD c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.39 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.60 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -89.06% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -20.18% | -52.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -23.33% | -61.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -33.82% | -64.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -66.02% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -48.64% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -61.39% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 7.78% | +30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 8.59% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 24.45% | +71.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 28.66% | +84.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 30.28% | +88.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 32.34% | +69.47% |
Сравнение комиссий KOLD и USL
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USL
Ни KOLD, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to USL (8.59%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 9.07% vs -25.08% for KOLD. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.07% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор