Сравнение KOLD с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
KOLD и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -28.67% против 50.62% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и USD
И KOLD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. USD — Ранг доходности на риск
KOLD
USD
Сравнение KOLD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.90 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.44 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.67 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 12.81 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.90 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и USD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USD
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -88.63% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -31.80% | -40.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -77.85% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -77.85% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -21.24% | -76.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -32.60% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 11.60% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 21.67% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 48.73% | +52.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 77.08% | +43.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 76.24% | +42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 68.85% | +33.05% |