Сравнение KOLD с USD
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -25.08% против 60.90% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам KOLD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between KOLD and USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between KOLD and USD shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. USD — Ранг доходности на риск
KOLD
USD
Сравнение KOLD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.88 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 16.26 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -88.63% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -31.80% | -40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -64.46% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -77.85% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -77.85% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -15.35% | -82.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -32.29% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 11.48% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 34.08% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 53.79% | +42.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 67.97% | +45.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 77.72% | +41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 69.82% | +31.99% |
Сравнение комиссий KOLD и USD
И KOLD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USD
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while USD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор