Сравнение KOLD с UGA
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -25.08% против 13.99% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам KOLD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between KOLD and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UGA — Ранг доходности на риск
KOLD
UGA
Сравнение KOLD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.10 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.66 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UGA
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -86.59% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -20.32% | -52.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -26.68% | -57.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -38.11% | -59.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -75.89% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -20.32% | -77.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -36.69% | -32.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 6.51% | +31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UGA
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 9.45% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 30.74% | +65.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 34.84% | +78.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 34.47% | +84.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 37.22% | +64.59% |
Сравнение комиссий KOLD и UGA
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UGA
Ни KOLD, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs -25.08% for KOLD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор