PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -25.08% против 13.99% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP
59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between KOLD and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

KOLD vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.10

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.66

-9.83

KOLD vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UGA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-86.59%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-20.32%

-52.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-26.68%

-57.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-38.11%

-59.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-75.89%

-23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-20.32%

-77.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-36.69%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

6.51%

+31.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UGA

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

9.45%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

30.74%

+65.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

34.84%

+78.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

34.47%

+84.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

37.22%

+64.59%

Сравнение комиссий KOLD и UGA

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UGA

Ни KOLD, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs -25.08% for KOLD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор