PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -23.09% против 22.14% соответственно.


KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%

UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-21.43%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
102.64%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between KOLD and UCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.72

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

3.64

-3.19

KOLD vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.86%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-38.55%

-33.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-50.38%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-67.24%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-96.50%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.79%

-84.28%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.69%

-82.12%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.95%

18.17%

+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UCO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

20.00%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.36%

49.91%

+41.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.66%

58.20%

+53.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.90%

60.43%

+58.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.71%

317.63%

-215.92%

Сравнение комиссий KOLD и UCO

И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UCO

Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.00%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -23.09% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор