Сравнение KOLD с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
KOLD и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -28.67% против -9.67% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и UCO
И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск
KOLD
UCO
Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.66 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.08 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.80 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.36 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и UCO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UCO
Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.95% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -34.77% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -67.24% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -98.75% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -99.40% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -85.35% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 20.76% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UCO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 25.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 40.74% | +60.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 57.38% | +63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 59.11% | +59.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 71.31% | +30.59% |