Сравнение KOLD с UCO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 18.60%/yr for UCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 69.20%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -25.08% против 18.60% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
UCO
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- -30.80%
- С начала года
- 69.20%
- 6 месяцев
- 64.11%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам KOLD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 69.20% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between KOLD and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск
KOLD
UCO
Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.19 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.71 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.86% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -37.09% | -35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -50.38% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -67.24% | -30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -96.50% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -86.87% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -82.11% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 16.32% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UCO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 17.09% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 48.66% | +47.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 56.87% | +56.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 60.17% | +58.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 317.72% | -215.91% |
Сравнение комиссий KOLD и UCO
И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UCO
Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UCO (17.09%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 18.60% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.60% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор