PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -28.67% против -9.67% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий KOLD и UCO

И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.66

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.08

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

1.80

-1.27

KOLD vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между KOLD и UCO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UCO

Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.95%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-34.77%

-37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-67.24%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-98.75%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.40%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-85.35%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

20.76%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

25.64%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

40.74%

+60.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

57.38%

+63.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

59.11%

+59.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

71.31%

+30.59%