Сравнение KOLD с UCO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs 22.14%/yr for UCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -23.09% против 22.14% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам KOLD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between KOLD and UCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск
KOLD
UCO
Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 3.64 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UCO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.86% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -38.55% | -33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -50.38% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -67.24% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -96.50% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -84.28% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -82.12% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 18.17% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 20.00% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 49.91% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 58.20% | +53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 60.43% | +58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 317.63% | -215.92% |
Сравнение комиссий KOLD и UCO
И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UCO
Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -23.09% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор