PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%) while UCO tracks the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -26.57% против -11.98% соответственно.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between KOLD and UCO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.12

The correlation between KOLD and UCO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.03

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.39

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.34

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.32

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.03

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.95%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-34.77%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-50.38%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-67.24%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-98.75%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-99.26%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-85.49%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

18.34%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

20.99%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

46.57%

+52.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

57.26%

+56.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

59.81%

+58.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

71.35%

+30.42%

Сравнение комиссий KOLD и UCO

И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UCO

Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UCO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, UCO leads with -11.98% vs -26.57% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -11.98% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор