PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 69.20%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -25.08% против 18.60% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

UCO

1 день
-6.97%
1 месяц
-30.80%
С начала года
69.20%
6 месяцев
64.11%
1 год
44.07%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.47%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
69.20%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between KOLD and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

KOLD vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.19

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.71

-2.87

KOLD vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UCO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.86%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-37.09%

-35.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-50.38%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-67.24%

-30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-96.50%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-86.87%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-82.11%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

16.32%

+21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UCO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

17.09%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

48.66%

+47.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

56.87%

+56.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

60.17%

+58.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

317.72%

-215.91%

Сравнение комиссий KOLD и UCO

И KOLD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UCO

Ни KOLD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UCO (17.09%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, UCO leads with 18.60% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.60% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор