Сравнение KOLD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
KOLD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -28.67% против 21.24% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и SSO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
KOLD vs. SSO — Ранг доходности на риск
KOLD
SSO
Сравнение KOLD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.76 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 5.19 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.47 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.59 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.38 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и SSO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SSO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SSO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -84.67% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -23.17% | -49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -46.73% | -52.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -59.34% | -40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -12.18% | -85.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -19.72% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 5.44% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SSO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 10.69% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 18.99% | +82.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 36.46% | +84.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 33.66% | +84.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 35.86% | +66.04% |