Сравнение KOLD с SSO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -23.09% против 23.26% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам KOLD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between KOLD and SSO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between KOLD and SSO shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SSO — Ранг доходности на риск
KOLD
SSO
Сравнение KOLD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.09 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 8.58 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SSO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -84.67% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -18.17% | -54.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -35.21% | -49.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -46.73% | -51.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -59.34% | -40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -2.70% | -94.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -19.48% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 4.41% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SSO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 6.83% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 19.92% | +71.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 25.02% | +86.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 33.87% | +85.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 35.86% | +65.85% |
Сравнение комиссий KOLD и SSO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SSO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SSO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -23.09% for KOLD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while SSO is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор