PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с OILK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -37.39%/yr vs 12.04%/yr for OILK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 35.89%.

KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

OILK

1 день
-3.47%
1 месяц
-16.39%
С начала года
35.89%
6 месяцев
33.85%
1 год
28.18%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		35.89%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between KOLD and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH

Доходность на риск

KOLD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.00

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.40

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

3.56

-3.72

KOLD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и OILK

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-83.76%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-20.28%

-52.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-23.42%

-60.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-34.69%

-63.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-20.28%

-77.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-32.47%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

7.93%

+30.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и OILK

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

8.49%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

24.37%

+71.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

28.64%

+84.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

30.31%

+88.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

35.97%

+65.84%

Сравнение комиссий KOLD и OILK

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и OILK

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		9.88%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to OILK (8.49%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 12.04% vs -37.39% for KOLD. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 12.04% return vs -37.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

OILK has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор