PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с LABD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

KOLD и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -29.03% против -57.45% соответственно.

KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV

Сравнение комиссий KOLD и LABD

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

KOLD vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDLABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.96

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-2.04

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.91

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-1.17

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.96

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.54

+0.40

Корреляция

Корреляция между KOLD и LABD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и LABD

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и LABD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.99%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-88.09%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-97.73%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.98%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.48%

-99.99%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.15%

-90.78%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.16%

68.46%

-37.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и LABD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 29.18%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.18%

36.88%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.24%

59.06%

+42.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.63%

87.11%

+33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.49%

96.40%

+22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.91%

96.40%

+5.51%