Сравнение KOLD с LABD
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -58.05%/yr for LABD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -58.72%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -23.09% против -58.05% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
Сравнение доходности по годам KOLD и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
Correlation
The correlation between KOLD and LABD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.01 |
The correlation between KOLD and LABD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. LABD — Ранг доходности на риск
KOLD
LABD
Сравнение KOLD c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.96 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.33 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и LABD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке LABD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -89.59% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -97.43% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -99.04% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.99% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.99% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -91.04% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 64.54% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и LABD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 25.77% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 65.70% | +25.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 79.35% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 96.77% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 95.75% | +5.96% |
Сравнение комиссий KOLD и LABD
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и LABD
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and LABD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs LABD's -100.00%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -58.05% for LABD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while LABD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.06% for LABD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор