PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с LABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -56.11%/yr for LABD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for LABD.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью -29.83%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -26.46% против -56.11% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Correlation

The correlation between KOLD and LABD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.01

The correlation between KOLD and LABD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV

Доходность на риск

KOLD vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDLABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.06

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-2.22

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.97

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.31

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.06

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.54

+0.40

Просадки

Сравнение просадок KOLD и LABD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и LABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.99%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-83.21%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-95.31%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-98.24%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.98%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-99.99%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-90.92%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

61.36%

-25.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и LABD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 24.65%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

27.46%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

61.67%

+37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

75.77%

+37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

96.26%

+22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

95.93%

+5.83%

Сравнение комиссий KOLD и LABD

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и LABD

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and LABD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to KOLD (24.65%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs LABD's -99.99%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.46% vs -56.11% for LABD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.46% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while LABD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.06% for LABD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор