PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и XLV составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
116.52%
LABD
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%.


LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и XLV

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
XLV: 0.03
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABD: 1.05
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.09
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.05
LABD
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XLV

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LABD и XLV

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-11.14%
LABD
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XLV

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 45.61% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
9.15%
LABD
XLV