Сравнение LABD с XLV
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.70%/yr vs 9.94%/yr for XLV. Their -0.58 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LABD charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности LABD и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -56.70% против 9.94% соответственно.
LABD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.82M | $104.27M | $92.27M | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам LABD и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.35% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LABD and XLV is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.58 |
The correlation between LABD and XLV shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. XLV — Ранг доходности на риск
LABD
XLV
Сравнение LABD c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.98 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и XLV
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.17% | -60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -10.47% | -79.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -17.11% | -80.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -17.11% | -81.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -28.40% | -71.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.85% | -98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.09% | -7.09% | -84.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.70% | 4.38% | +63.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и XLV
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 5.24% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.79% | 12.06% | +53.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.68% | 15.62% | +65.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.73% | 15.04% | +81.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.77% | 16.67% | +79.10% |
Сравнение комиссий LABD и XLV
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и XLV
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности XLV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and XLV have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (24.48%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.94% vs -56.70% for LABD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.94% return vs -56.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 1.54% for XLV.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор