PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с XLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

LABD и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.90%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -57.45% против 9.72% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

XLV

1 день
1.94%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
6.23%
1 год
2.20%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий LABD и XLV

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

LABD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.12

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

0.30

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.28

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

0.57

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.46

-1.00

Корреляция

Корреляция между LABD и XLV составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XLV

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности XLV в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LABD и XLV

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-39.17%

-60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-10.76%

-77.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-17.11%

-80.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-28.40%

-71.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.11%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-7.12%

-83.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

5.75%

+62.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XLV

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

4.73%

+32.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

10.53%

+48.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

17.74%

+69.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

14.56%

+81.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

16.53%

+79.87%