PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с XLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 9.20%/yr for XLV. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -56.11% против 9.20% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

XLV

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.89%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.29%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between LABD and XLV is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.59

The correlation between LABD and XLV has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

LABD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.88

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.42

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.24

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.99

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.88

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.46

-1.00

Просадки

Сравнение просадок LABD и XLV

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-39.17%

-60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-10.47%

-72.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-17.11%

-78.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-17.11%

-81.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-28.40%

-71.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.52%

-92.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-7.12%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

4.32%

+57.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XLV

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

4.10%

+23.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

10.24%

+51.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

14.67%

+61.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

14.69%

+81.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

16.55%

+79.38%

Сравнение комиссий LABD и XLV

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XLV

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности XLV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

LABD and XLV have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XLV (4.10%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.20% vs -56.11% for LABD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.20% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 1.70% for XLV.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор