Сравнение LABD с XLV
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности LABD и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -58.05% против 9.95% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам LABD и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LABD and XLV is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.59 |
The correlation between LABD and XLV has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. XLV — Ранг доходности на риск
LABD
XLV
Сравнение LABD c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.17 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.14 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и XLV
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.17% | -60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -10.47% | -79.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -17.11% | -80.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -17.11% | -81.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -28.40% | -71.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.61% | -98.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -7.10% | -83.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 4.42% | +60.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и XLV
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 6.40% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 11.88% | +53.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 15.88% | +63.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 14.99% | +81.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 16.62% | +79.13% |
Сравнение комиссий LABD и XLV
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и XLV
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and XLV have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.95% vs -58.05% for LABD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.95% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 1.57% for XLV.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор