Сравнение KOLD с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
KOLD и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -28.67% против 22.78% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и DGP
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
KOLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
KOLD
DGP
Сравнение KOLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.32 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.92 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 11.08 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.02 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.31 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и DGP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DGP
Ни KOLD, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DGP
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.31% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -36.58% | -35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -51.24% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -51.24% | -48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -22.22% | -75.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -41.24% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 9.64% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DGP
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 24.21% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 48.07% | +53.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 55.32% | +65.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 38.34% | +80.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 34.93% | +66.97% |