PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -28.67% против 22.78% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий KOLD и DGP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

KOLD vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.95

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.32

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.92

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

11.08

-10.55

KOLD vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.95

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.02

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.31

-0.45

Корреляция

Корреляция между KOLD и DGP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DGP

Ни KOLD, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DGP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-75.31%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-36.58%

-35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-51.24%

-47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-51.24%

-48.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-22.22%

-75.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-41.24%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

9.64%

+21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DGP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

24.21%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

48.07%

+53.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

55.32%

+65.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

38.34%

+80.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

34.93%

+66.97%