Сравнение KOLD с DGP
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%) while DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -26.46% против 20.46% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам KOLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between KOLD and DGP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
KOLD
DGP
Сравнение KOLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.58 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.05 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.28 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DGP
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.31% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -36.58% | -35.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -36.58% | -47.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -51.24% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -51.24% | -48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -32.78% | -64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -41.09% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 14.24% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DGP
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 10.48% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | 46.34% | +53.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 52.47% | +61.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 38.77% | +79.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 35.04% | +66.72% |
Сравнение комиссий KOLD и DGP
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DGP
Ни KOLD, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and DGP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -26.46% for KOLD. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор