PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -25.08% против 8.76% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
DBO
Invesco DB Oil Fund
43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between KOLD and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

KOLD vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.43

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.33

-4.49

KOLD vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DBO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-90.18%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-26.22%

-46.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-28.20%

-56.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-37.68%

-60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-61.69%

-37.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-62.12%

-35.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-62.22%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

8.63%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DBO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

10.78%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

29.70%

+66.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

34.63%

+78.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

32.59%

+86.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

31.84%

+69.97%

Сравнение комиссий KOLD и DBO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DBO

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KOLD and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to DBO (10.78%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 8.76% vs -25.08% for KOLD. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 8.76% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор