Сравнение KOLD с DBO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 8.76%/yr for DBO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -25.08% против 8.76% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам KOLD и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Correlation
The correlation between KOLD and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. DBO — Ранг доходности на риск
KOLD
DBO
Сравнение KOLD c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.43 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.33 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DBO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -90.18% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -26.22% | -46.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -28.20% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -37.68% | -60.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -61.69% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -62.12% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -62.22% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 8.63% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DBO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 10.78% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 29.70% | +66.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 34.63% | +78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 32.59% | +86.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 31.84% | +69.97% |
Сравнение комиссий KOLD и DBO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DBO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to DBO (10.78%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DBO's -90.18%.
On 10-year performance, DBO leads with 8.76% vs -25.08% for KOLD. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBO has performed better with a 8.76% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор