Сравнение KOLD с BNO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 10.77%/yr for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -25.08% против 10.77% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам KOLD и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between KOLD and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. BNO — Ранг доходности на риск
KOLD
BNO
Сравнение KOLD c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.18 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и BNO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -87.06% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -32.25% | -40.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -32.25% | -52.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -33.70% | -64.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -75.18% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -32.25% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -40.10% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 9.47% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и BNO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 11.33% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 37.57% | +58.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 41.20% | +71.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 35.70% | +83.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 36.70% | +65.11% |
Сравнение комиссий KOLD и BNO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и BNO
Ни KOLD, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to BNO (11.33%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 10.77% vs -25.08% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 10.77% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
KOLD and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор