PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. KOLD is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -40.59%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%35.56%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between KOLD and BCI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

KOLD vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.30

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.92

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.10

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.14

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.30

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.66

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BCI

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-32.69%

-66.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-7.61%

-64.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-11.38%

-72.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-26.50%

-71.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-4.52%

-92.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-12.00%

-57.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

2.95%

+33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BCI

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

5.16%

+19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

14.80%

+84.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

16.92%

+96.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

16.82%

+101.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

15.65%

+86.11%

Сравнение комиссий KOLD и BCI

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BCI

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and BCI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs -40.59% for KOLD. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор