Сравнение KOLD с BCI
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -33.30%/yr vs 10.14%/yr for BCI. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 35.79% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between KOLD and BCI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. BCI — Ранг доходности на риск
KOLD
BCI
Сравнение KOLD c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.97 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.44 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и BCI
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -32.69% | -66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -14.82% | -57.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -14.82% | -69.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -26.50% | -71.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -9.22% | -87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -11.99% | -57.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 4.52% | +35.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и BCI
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 4.84% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 15.03% | +76.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 17.36% | +94.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 16.85% | +102.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 15.66% | +86.05% |
Сравнение комиссий KOLD и BCI
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и BCI
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and BCI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to BCI (4.84%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 10.14% vs -33.30% for KOLD. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.14% return vs -33.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while BCI is Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор