PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. KOLD is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -40.59%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%35.56%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Correlation

The correlation between KOLD and BCD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

KOLD vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.33

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.02

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.42

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.57

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.33

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.67

-0.81

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BCD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-29.81%

-69.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-7.22%

-65.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-10.50%

-73.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-23.03%

-75.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-3.60%

-93.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-9.86%

-59.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

2.54%

+33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BCD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

4.33%

+20.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

11.74%

+87.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

13.72%

+99.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

15.41%

+103.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

13.90%

+87.86%

Сравнение комиссий KOLD и BCD

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BCD

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and BCD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs -40.59% for KOLD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор