PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с IIPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between KO and IIPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.16

The correlation between KO and IIPR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

IIPR:

$1.72B

EPS

KO:

$3.18

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

KO:

26.01

IIPR:

14.62

Коэффициент P/S

KO:

7.23

IIPR:

6.51

Коэффициент P/B

KO:

10.60

IIPR:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

KO vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.56

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.65

+1.86

KO vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IIPR

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-78.42%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-21.29%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-62.92%

+46.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-78.42%

+61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-68.14%

+66.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-37.34%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.73%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IIPR

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.13%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

30.31%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

41.56%

-24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

41.71%

-25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

48.46%

-30.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IIPR

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IIPR в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
69.00M
(KO) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
89.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

KO and IIPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IIPR's -78.42%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор