PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, KO returned 9.64%/yr vs 25.20%/yr for IGM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 9.64% против 25.20% соответственно.

KO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.24%
1 год
18.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.41%
10 лет*
9.64%

IGM

1 день
0.74%
1 месяц
-1.63%
С начала года
22.70%
6 месяцев
20.79%
1 год
44.25%
3 года*
36.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		16.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.70%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between KO and IGM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.32

The correlation between KO and IGM shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

KO vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.96

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.51

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.70

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

8.95

-4.20

KO vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IGM

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-65.59%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-16.44%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-26.39%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-40.68%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-40.68%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-7.35%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-15.21%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.96%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IGM

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.82%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

11.27%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

18.62%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

22.70%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

26.07%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

24.70%

-6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IGM

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IGM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (11.27%) compared to KO (6.82%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор