PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KO и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.


KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

HBAR-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-17.44%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-36.26%
1 год
-50.71%
3 года*
20.01%
5 лет*
-16.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и HBAR-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KO
The Coca-Cola Company
18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%3.34%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-26.14%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-97.54%

Correlation

The correlation between KO and HBAR-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.05

The correlation between KO and HBAR-USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

HederaHashgraph

Доходность на риск

KO vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.69

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.98

+5.49

KO vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и HBAR-USD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-97.58%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-73.39%

+65.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-79.29%

+63.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-92.79%

+75.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-84.50%

+83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-74.51%

+58.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

51.80%

-47.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и HBAR-USD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

16.33%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

43.30%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

65.06%

-48.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

85.17%

-68.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

108.57%

-90.33%

Часто задаваемые вопросы


KO and HBAR-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HBAR-USD's -97.58%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор