Сравнение KO с HBAR-USD
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 3.34% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between KO and HBAR-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between KO and HBAR-USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
KO
HBAR-USD
Сравнение KO c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.69 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.98 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и HBAR-USD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -97.58% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -73.39% | +65.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -79.29% | +63.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -92.79% | +75.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -84.50% | +83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -74.51% | +58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 51.80% | -47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и HBAR-USD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 16.33% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 43.30% | -30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 65.06% | -48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 85.17% | -68.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 108.57% | -90.33% |
Часто задаваемые вопросы
KO and HBAR-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HBAR-USD's -97.58%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор