Сравнение KO с COST
KO (The Coca-Cola Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, KO returned 10.56%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.56% против 20.89% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $1.65B | $1.48B | $1.47B |
Сравнение доходности по годам KO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KO and COST is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KO:
$373.59B
COST:
$417.75B
KO:
$3.32
COST:
$26.51
KO:
26.16
COST:
35.54
KO:
3.16
COST:
2.78
KO:
7.47
COST:
1.07
KO:
$50.13B
COST:
$293.59B
KO:
$31.02B
COST:
$11.12B
KO:
$19.57B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. COST — Ранг доходности на риск
KO
COST
Сравнение KO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.02 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 0.05 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и COST
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -53.39% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -16.57% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -20.74% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -31.40% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -31.40% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -13.78% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -13.36% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 7.94% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и COST
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.81% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 14.78% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.88% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.92% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.04% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и COST
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и COST
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and COST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs COST's -53.39%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор