PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNX с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNX с WCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KNX in Trucking, WCN in Waste Management. Over the past 10 years, KNX returned 12.36%/yr vs 13.15%/yr for WCN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNX и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNX показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.83%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.15% соответственно.

KNX

1 день
0.38%
1 месяц
27.51%
С начала года
50.78%
6 месяцев
55.33%
1 год
78.50%
3 года*
13.75%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.36%

WCN

1 день
2.03%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-10.75%
1 год
-18.97%
3 года*
4.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNX и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		50.78%0.09%-6.86%11.11%-13.20%46.82%17.64%44.01%-42.30%33.16%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.83%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between KNX and WCN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1998 г.

0.26

The correlation between KNX and WCN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KNX:

$0.21

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

KNX:

376.33

WCN:

28.11

Коэффициент P/S

KNX:

1.71

WCN:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

KNX:

$7.50B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNX:

$2.29B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

KNX:

$912.37M

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с KNX:
KNX с JBHTKNX с WERNKNX с TFII.TOKNX с ODFLKNX с CPKNX с TXRHKNX с IBM
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

KNX vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNX
Ранг доходности на риск KNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNX c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNXWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.89

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.18

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.85

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.87

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

-1.67

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNX vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNX и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNXWCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.89

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KNX и WCN

Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNXWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-68.85%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-21.79%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-24.75%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-24.75%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.57%

-31.59%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.26%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-8.39%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

11.36%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KNX и WCN

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNXWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

5.36%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

17.84%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

21.47%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

19.29%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

19.71%

+14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNX и WCN

Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности WCN в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		0.94%1.38%1.21%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.89%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNX и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
1.85B
2.37B
(KNX) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNX и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
33.1%
0
Активы портфеля
KNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 611.56M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.58M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

KNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

KNX and WCN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNX has higher volatility (15.60%) compared to WCN (5.36%). In terms of maximum drawdown, KNX dropped -67.93% vs WCN's -68.85%.

KNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNX и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор