Сравнение KNX с TXRH
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. KNX operates in Trucking (Industrials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KNX returned 12.36%/yr vs 15.34%/yr for TXRH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNX и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.34% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 27.51%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 55.33%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.36%
TXRH
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам KNX и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 50.78% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.98% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between KNX and TXRH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KNX:
$12.82B
TXRH:
$10.67B
KNX:
$0.21
TXRH:
$6.26
KNX:
376.33
TXRH:
25.77
KNX:
1.71
TXRH:
1.77
KNX:
$7.50B
TXRH:
$6.06B
KNX:
$2.29B
TXRH:
$1.14B
KNX:
$912.37M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. TXRH — Ранг доходности на риск
KNX
TXRH
Сравнение KNX c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | -0.82 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | -1.41 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.56 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KNX и TXRH
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -76.59% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -19.61% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -24.82% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -30.45% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -58.04% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.25% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -16.15% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 11.30% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и TXRH
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 14.62% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 21.68% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 28.77% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 30.51% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 35.56% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и TXRH
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TXRH в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0.94% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.77% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и TXRH
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 611.56M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.58M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KNX and TXRH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNX has higher volatility (15.60%) compared to TXRH (14.62%). In terms of maximum drawdown, KNX dropped -67.93% vs TXRH's -76.59%.
KNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNX и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор