Сравнение KNX с CP
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KNX in Trucking, CP in Railroads. Over the past 10 years, KNX returned 12.36%/yr vs 13.89%/yr for CP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNX и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.89% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 27.51%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 55.33%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.36%
CP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам KNX и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 50.78% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.81% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between KNX and CP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between KNX and CP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNX:
$12.82B
CP:
$80.31B
KNX:
$0.21
CP:
$4.47
KNX:
376.33
CP:
20.03
KNX:
1.71
CP:
5.45
KNX:
1.82
CP:
1.69
KNX:
$7.50B
CP:
$14.98B
KNX:
$2.29B
CP:
$8.47B
KNX:
$912.37M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. CP — Ранг доходности на риск
KNX
CP
Сравнение KNX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.62 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 1.19 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.45 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KNX и CP
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -69.17% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -16.23% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -25.88% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.88% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -33.70% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -20.30% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 8.50% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и CP
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 6.82% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 17.63% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 22.46% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 24.47% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 25.64% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и CP
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0.94% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и CP
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 611.56M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.58M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
KNX and CP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNX has higher volatility (15.60%) compared to CP (6.82%). In terms of maximum drawdown, KNX dropped -67.93% vs CP's -69.17%.
KNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNX и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор