PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNX с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KNX и IBM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KNX и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,446.80%
2,394.17%
KNX
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNX:

-0.31

IBM:

1.91

Коэф-т Сортино

KNX:

-0.27

IBM:

2.56

Коэф-т Омега

KNX:

0.97

IBM:

1.38

Коэф-т Кальмара

KNX:

-0.34

IBM:

2.65

Коэф-т Мартина

KNX:

-0.67

IBM:

6.10

Индекс Язвы

KNX:

13.04%

IBM:

7.31%

Дневная вол-ть

KNX:

28.15%

IBM:

23.32%

Макс. просадка

KNX:

-60.91%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

KNX:

-15.96%

IBM:

-6.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNX:

$8.73B

IBM:

$212.05B

EPS

KNX:

$0.23

IBM:

$6.85

Цена/прибыль

KNX:

234.52

IBM:

33.43

PEG коэффициент

KNX:

1.03

IBM:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

KNX:

$7.48B

IBM:

$62.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNX:

$775.67M

IBM:

$35.17B

EBITDA (12 мес.)

KNX:

$968.81M

IBM:

$12.46B

Доходность по периодам

С начала года, KNX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 41.51%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.30% соответственно.


KNX

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

8.09%

1 год

-10.53%

5 лет

8.77%

10 лет

5.17%

IBM

С начала года

41.51%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

31.68%

1 год

43.94%

5 лет

16.83%

10 лет

8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNX c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.311.91
Коэффициент Сортино KNX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.272.56
Коэффициент Омега KNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.38
Коэффициент Кальмара KNX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.342.65
Коэффициент Мартина KNX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.676.10
KNX
IBM

Показатель коэффициента Шарпа KNX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNX и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
1.91
KNX
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNX и IBM

Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IBM в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1.23%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%1.31%
IBM
International Business Machines Corporation
2.99%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

Сравнение просадок KNX и IBM

Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.96%
-6.17%
KNX
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности KNX и IBM

Текущая волатильность для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) составляет 6.62%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что KNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
7.63%
KNX
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNX и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab