PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNX с JBHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KNX и JBHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности KNX и JBHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,446.80%
5,364.67%
KNX
JBHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNX:

-0.31

JBHT:

-0.49

Коэф-т Сортино

KNX:

-0.27

JBHT:

-0.52

Коэф-т Омега

KNX:

0.97

JBHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

KNX:

-0.34

JBHT:

-0.45

Коэф-т Мартина

KNX:

-0.67

JBHT:

-0.69

Индекс Язвы

KNX:

13.04%

JBHT:

19.00%

Дневная вол-ть

KNX:

28.15%

JBHT:

26.73%

Макс. просадка

KNX:

-60.91%

JBHT:

-71.56%

Текущая просадка

KNX:

-15.96%

JBHT:

-21.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNX:

$8.73B

JBHT:

$17.88B

EPS

KNX:

$0.23

JBHT:

$5.50

Цена/прибыль

KNX:

234.52

JBHT:

32.24

PEG коэффициент

KNX:

1.03

JBHT:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

KNX:

$7.48B

JBHT:

$12.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNX:

$775.67M

JBHT:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

KNX:

$968.81M

JBHT:

$1.58B

Доходность по периодам

С начала года, KNX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -13.97%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.22% соответственно.


KNX

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

8.09%

1 год

-10.53%

5 лет

8.77%

10 лет

5.17%

JBHT

С начала года

-13.97%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

9.52%

1 год

-14.35%

5 лет

8.80%

10 лет

8.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNX c JBHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.31-0.49
Коэффициент Сортино KNX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27-0.52
Коэффициент Омега KNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.94
Коэффициент Кальмара KNX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34-0.45
Коэффициент Мартина KNX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.67-0.69
KNX
JBHT

Показатель коэффициента Шарпа KNX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа JBHT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNX и JBHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
-0.49
KNX
JBHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNX и JBHT

Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности JBHT в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1.23%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%1.31%
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%0.58%

Просадки

Сравнение просадок KNX и JBHT

Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.96%
-21.61%
KNX
JBHT

Волатильность

Сравнение волатильности KNX и JBHT

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеют волатильность 6.62% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
6.59%
KNX
JBHT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNX и JBHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab