PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNSL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, KNSL returned -3.50%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%20.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between KNSL and JEPQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.18

The correlation between KNSL and JEPQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

KNSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.52

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.08

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.39

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.98

-12.30

KNSL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и JEPQ

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-20.07%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-8.82%

-31.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-20.07%

-26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-2.57%

-35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.37%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

1.92%

+21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и JEPQ

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

5.76%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

11.42%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

13.83%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

16.82%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

16.82%

+21.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и JEPQ

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and JEPQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (13.47%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор