PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, KNSL returned -4.77%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%17.98%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between KNSL and JEPQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.21

The correlation between KNSL and JEPQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

KNSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.45

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.25

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.26

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

15.99

-17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.45

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KNSL и JEPQ

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-20.07%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-8.82%

-31.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-20.07%

-26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-0.21%

-45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.42%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

1.79%

+19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и JEPQ

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

1.28%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

9.06%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

11.72%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

16.60%

+21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

16.60%

+21.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и JEPQ

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and JEPQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.41%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор