PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и TTEK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACA с TTEK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или TTEK.

Доходность

Сравнение доходности ACA и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

TTEK:

-0.48

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

TTEK:

-0.57

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

TTEK:

0.92

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

TTEK:

-0.40

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

TTEK:

-0.75

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

TTEK:

23.60%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

TTEK:

33.49%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

TTEK:

-30.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

TTEK:

$9.25B

EPS

ACA:

$1.59

TTEK:

$0.69

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

TTEK:

50.64

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

TTEK:

2.23

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

TTEK:

2.03

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

TTEK:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

TTEK:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

TTEK:

$904.11M

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

TTEK:

$396.33M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -11.98%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

TTEK

С начала года

-11.98%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

-15.52%

1 год

-16.08%

3 года

9.67%

5 лет

17.95%

10 лет

21.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Tetra Tech, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и TTEK

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TTEK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.68%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ACA и TTEK

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и TTEK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и TTEK

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 10.92%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
632.00M
1.32B
(ACA) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
19.8%
16.2%
(ACA) Валовая рентабельность
(TTEK) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.18M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.60M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.81M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.