PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACA с TTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACA (Arcosa, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACA in Infrastructure Operations, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 5 years, ACA returned 15.91%/yr vs 3.89%/yr for TTEK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACA и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -16.25%.

ACA

1 день
0.19%
1 месяц
-5.49%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.85%
1 год
41.62%
3 года*
22.24%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

TTEK

1 день
0.61%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-16.25%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACA и TTEK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		16.77%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-16.25%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%-22.20%

Correlation

The correlation between ACA and TTEK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$6.10B

TTEK:

$7.34B

EPS

ACA:

$4.54

TTEK:

$2.20

Коэффициент P/E

ACA:

27.35

TTEK:

12.74

Коэффициент PEG

ACA:

0.37

TTEK:

3.26

Коэффициент P/S

ACA:

2.16

TTEK:

1.50

Коэффициент P/B

ACA:

2.32

TTEK:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.82B

TTEK:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$642.70M

TTEK:

$960.15M

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$460.00M

TTEK:

$627.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с ACA:
ACA с CACIACA с WCCACA с KNSLACA с CRCACA с QQQACA с ^GSPCACA с HUBB
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с SBGSYTTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS

Доходность на риск

ACA vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACATTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.58

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.67

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.53

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

-1.22

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACATTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.58

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ACA и TTEK

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и TTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACATTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-77.89%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-38.30%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-47.50%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-47.50%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-43.91%

+38.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-20.65%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

16.53%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и TTEK

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 9.31%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACATTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.86%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.59%

27.18%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.80%

34.90%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

32.06%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

32.02%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и TTEK

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TTEK в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACA
Arcosa, Inc.		0.16%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.95%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
571.70M
1.22B
(ACA) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%20222023202420252026
21.2%
17.6%
Активы портфеля
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

ACA and TTEK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (10.86%) compared to ACA (9.31%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs TTEK's -77.89%.

ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACA и TTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор