PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с TTEK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или TTEK.

Корреляция

Корреляция между ACA и TTEK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACA и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
167.65%
ACA
TTEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

TTEK:

-0.52

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

TTEK:

-0.54

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

TTEK:

0.92

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

TTEK:

-0.37

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

TTEK:

-0.77

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

TTEK:

21.40%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

TTEK:

31.80%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

TTEK:

-38.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.91B

TTEK:

$8.44B

EPS

ACA:

$1.91

TTEK:

$0.95

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

TTEK:

32.85

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

TTEK:

2.23

Коэффициент P/S

ACA:

1.52

TTEK:

1.87

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

TTEK:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

TTEK:

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

TTEK:

$689.93M

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

TTEK:

$340.66M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -21.52%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.42%

10 лет

23.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
TTEK: -0.52
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
TTEK: -0.54
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
TTEK: 0.92
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
TTEK: -0.37
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
TTEK: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.52
ACA
TTEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и TTEK

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TTEK в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ACA и TTEK

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-38.02%
ACA
TTEK

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и TTEK

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
11.03%
ACA
TTEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию