PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGZ с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 11.39%.


KNGZ

1 день
-0.46%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
11.10%
С начала года
18.78%
1 год
28.29%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
Всё время*
11.53%

KNGLX

1 день
1.30%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.61%
С начала года
11.39%
1 год
14.62%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.11%
10 лет*
Всё время*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$270.98K$231.30K$214.35K

Сравнение доходности по годам KNGZ и KNGLX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
18.78%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
11.39%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between KNGZ and KNGLX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between KNGZ and KNGLX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Доходность на риск

KNGZ vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNGZ c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KNGZKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.68

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

4.40

+5.25

KNGZ vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и KNGLX

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNGLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KNGZKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-31.48%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.79%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.25%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.34%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.57%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.39%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и KNGLX

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеют волатильность 4.37% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KNGZKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.58%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.87%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.38%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.10%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.09%

+1.70%

Сравнение комиссий KNGZ и KNGLX

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и KNGLX

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности KNGLX в 12.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
12.04%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
2.45%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы


KNGZ and KNGLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (4.58%) compared to KNGZ (4.37%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs KNGLX's -31.48%.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор