Сравнение KNGZ с KNGLX
KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 10.11%/yr vs 5.11%/yr for KNGLX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNGZ charges 0.50%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и KNGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 11.39%.
KNGZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
KNGLX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $270.98K | $231.30K | $214.35K |
Сравнение доходности по годам KNGZ и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 18.78% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 11.39% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Correlation
The correlation between KNGZ and KNGLX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between KNGZ and KNGLX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGZ vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
KNGZ
KNGLX
Сравнение KNGZ c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGZ | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.68 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 4.40 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и KNGLX
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGZ | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -31.48% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.90% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -14.79% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -18.25% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.34% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.57% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.39% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и KNGLX
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеют волатильность 4.37% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGZ | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.87% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 11.38% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.10% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.09% | +1.70% |
Сравнение комиссий KNGZ и KNGLX
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и KNGLX
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности KNGLX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.04% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.45% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
KNGZ and KNGLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGLX has higher volatility (4.58%) compared to KNGZ (4.37%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs KNGLX's -31.48%.
KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNGZ и KNGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор