PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с KNGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 3.44%/yr for KNGLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 2.66%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.50%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between KNGZ and KNGLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between KNGZ and KNGLX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с SCHDKNGLX с HTGCKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Доходность на риск

KNGZ vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.74

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.16

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.89

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

2.40

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.74

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и KNGLX

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-31.48%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.79%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.25%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.58%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.62%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.27%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и KNGLX

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.78%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.71%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.62%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.02%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.15%

+1.72%

Сравнение комиссий KNGZ и KNGLX

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и KNGLX

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности KNGLX в 12.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and KNGLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to KNGLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs KNGLX's -31.48%.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор