Сравнение KNGZ с SHRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).
KNGZ и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGZ или SHRY.
Корреляция
Корреляция между KNGZ и SHRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и SHRY
Основные характеристики
KNGZ:
1.51
SHRY:
1.69
KNGZ:
2.15
SHRY:
2.41
KNGZ:
1.26
SHRY:
1.29
KNGZ:
2.01
SHRY:
2.22
KNGZ:
5.62
SHRY:
6.64
KNGZ:
3.08%
SHRY:
2.71%
KNGZ:
11.47%
SHRY:
10.49%
KNGZ:
-37.44%
SHRY:
-36.67%
KNGZ:
-4.12%
SHRY:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у SHRY с доходностью 3.20%.
KNGZ
3.93%
1.50%
3.82%
15.49%
9.66%
N/A
SHRY
3.20%
0.43%
3.91%
17.53%
11.95%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и SHRY
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGZ и SHRY
KNGZ
SHRY
Сравнение KNGZ c SHRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и SHRY
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SHRY в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.45% | 2.55% | 3.11% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.10% | 1.11% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.70% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и SHRY
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SHRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и SHRY
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеют волатильность 2.68% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.