PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGZ с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с SHRY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 10.11%/yr vs 8.89%/yr for SHRY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SHRY.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у SHRY с доходностью 11.87%.

KNGZ

1 день
-0.46%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
11.10%
С начала года
18.78%
1 год
28.29%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
Всё время*
11.53%

SHRY

1 день
-0.12%
1 месяц
6.19%
6 месяцев
6.89%
С начала года
11.87%
1 год
13.41%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
Всё время*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNGZ

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
$270.98K$231.30K$214.35K

SHRY

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
$20.54K$19.10K$37.12K

Сравнение доходности по годам KNGZ и SHRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		18.78%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		11.87%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.45%

Correlation

The correlation between KNGZ and SHRY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between KNGZ and SHRY shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и SHRY

Секторы
KNGZ
SHRY

Технологии

37.4%
18.8%

Финансовые услуги

13.5%
23.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.1%

Здравоохранение

9.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.5%

Промышленность

7.1%
8.6%

Энергетика

3.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Технологии

KNGZ
37.4%
SHRY
18.8%

Финансовые услуги

KNGZ
13.5%
SHRY
23.6%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
10.1%
SHRY
8.1%

Здравоохранение

KNGZ
9.8%
SHRY
8.7%

Коммуникационные услуги

KNGZ
9.1%
SHRY
11.5%

Промышленность

KNGZ
7.1%
SHRY
8.6%

Энергетика

KNGZ
3.8%
SHRY
10.0%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
3.6%
SHRY
10.0%

Коммунальные услуги

KNGZ
2.7%
SHRY

-

Недвижимость

KNGZ
2.0%
SHRY

-

Сырьевые материалы

KNGZ
0.9%
SHRY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с HIDV
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR

Доходность на риск

KNGZ vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNGZ c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGZSHRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.13

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.68

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.87

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

4.71

+4.94

KNGZ vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SHRY

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SHRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-36.67%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.20%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.34%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-23.94%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.86%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.99%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SHRY

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.37%, в то время как у First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.57%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.94%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.94%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.81%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.14%

+0.65%

Сравнение комиссий KNGZ и SHRY

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SHRY

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SHRY в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.45%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.60%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and SHRY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (5.57%) compared to KNGZ (4.37%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs SHRY's -36.67%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 10.11% vs 8.89% for SHRY. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 10.11% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.60% for SHRY.

KNGZ is categorized as S&P 500, while SHRY is Large Cap Blend Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.60% for SHRY.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и SHRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор