PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с SHRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).

KNGZ и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и SHRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SHRY с доходностью 3.50%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLXKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR

Сравнение комиссий KNGZ и SHRY

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZSHRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.52

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.84

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.84

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZSHRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между KNGZ и SHRY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SHRY

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SHRY в 1.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SHRY

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SHRY.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-36.67%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.86%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-23.94%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.41%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.08%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.00%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SHRY

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.87%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.26%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.65%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.71%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.30%

+0.64%