PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - KNGZ tracks the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 10.11%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

KNGZ

1 день
-0.46%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
11.10%
С начала года
18.78%
1 год
28.29%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
Всё время*
11.53%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNGZ

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
$270.98K$231.30K$214.35K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам KNGZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		18.78%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.03%

Correlation

The correlation between KNGZ and VOO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between KNGZ and VOO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и VOO

Секторы
KNGZ
VOO

Технологии

37.4%
38.6%

Финансовые услуги

13.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.9%

Промышленность

7.1%
8.5%

Энергетика

3.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Технологии

KNGZ
37.4%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

KNGZ
13.5%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
10.1%
VOO
9.5%

Здравоохранение

KNGZ
9.8%
VOO
8.9%

Коммуникационные услуги

KNGZ
9.1%
VOO
9.9%

Промышленность

KNGZ
7.1%
VOO
8.5%

Энергетика

KNGZ
3.8%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
3.6%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

KNGZ
2.7%
VOO
2.2%

Недвижимость

KNGZ
2.0%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

KNGZ
0.9%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с HIDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

KNGZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNGZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.60

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.71

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

11.57

-1.93

KNGZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и VOO

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-33.99%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.69%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.52%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.19%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.67%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.08%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и VOO

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.07%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.27%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.81%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.96%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.03%

+0.76%

Сравнение комиссий KNGZ и VOO

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и VOO

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.45%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and VOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (4.37%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 10.11% for KNGZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.04% for VOO.

KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.03% for VOO.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор