PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocra...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

KNGZ — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. KNGZ запущен 20 июн. 2017 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

20 июн. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KNGZ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Популярные сравнения:
KNGZ с SHRY KNGZ с RDVY KNGZ с NOBL KNGZ с VOO KNGZ с DIVO KNGZ с KNG KNGZ с SCHD KNGZ с KNGLX KNGZ с HIDV
Популярные сравнения:
KNGZ с SHRY KNGZ с RDVY KNGZ с NOBL KNGZ с VOO KNGZ с DIVO KNGZ с KNG KNGZ с SCHD KNGZ с KNGLX KNGZ с HIDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) показал доход в 0.14% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев.

KNGZ

С начала года

0.14%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-7.23%

1 год

4.86%

3 года

5.22%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%1.01%-3.95%-4.25%4.12%0.14%
2024-0.08%1.32%5.52%-4.14%4.53%-0.22%4.42%2.97%2.37%-2.04%4.09%-7.36%11.05%
20236.00%-3.84%0.09%-1.30%-3.58%7.12%3.79%-2.86%-4.77%-4.10%8.21%5.93%9.77%
2022-1.98%-1.84%2.63%-4.64%2.89%-9.16%6.43%-3.59%-9.71%10.96%7.20%-4.67%-7.55%
20211.93%5.65%6.70%3.59%2.88%-1.55%0.94%1.43%-2.89%1.48%1.26%4.74%28.99%
2020-3.40%-8.64%-16.35%11.18%3.20%2.25%2.86%5.40%-2.98%-2.03%17.03%0.99%5.51%
20197.42%4.08%0.29%3.75%-8.52%6.68%2.74%-4.77%5.41%1.59%4.91%2.05%27.34%
20184.24%-3.48%-2.55%0.14%1.60%1.27%1.91%3.23%-0.35%-7.12%3.47%-8.73%-7.11%
2017-0.80%0.10%-1.17%3.91%0.23%4.57%2.31%9.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNGZ составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KNGZ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.70
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.85$0.82$0.92$0.71$0.61$0.60$0.68$0.79$0.24

Дивидендный доход

2.64%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.82
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.33$0.92
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.71
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.61
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.68
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.79
2017$0.08$0.00$0.00$0.16$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.44%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.197
-19.71%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.491
-19.7%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-16.98%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.147
-10.57%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.13321 авг. 2018 г.143
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...