- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 июн. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции KNGZ — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNGZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) показал доход в 16.69% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев.
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNGZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNGZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 1.37% | -5.13% | 8.46% | 5.71% | 0.72% | 16.69% | ||||||
| 2025 | 3.54% | 1.01% | -3.95% | -4.25% | 4.12% | 5.48% | -0.23% | 5.63% | 1.72% | -1.12% | 0.05% | 2.00% | 14.27% |
| 2024 | -0.08% | 1.32% | 5.51% | -4.14% | 4.53% | -0.22% | 4.42% | 2.97% | 2.37% | -2.04% | 4.09% | -7.36% | 11.05% |
| 2023 | 6.00% | -3.84% | 0.09% | -1.30% | -3.58% | 7.12% | 3.79% | -2.86% | -4.77% | -4.10% | 8.21% | 5.93% | 9.77% |
| 2022 | -1.98% | -1.84% | 2.63% | -4.64% | 2.88% | -9.16% | 6.43% | -3.59% | -9.72% | 10.96% | 7.20% | -4.67% | -7.55% |
| 2021 | 1.93% | 5.64% | 6.69% | 3.59% | 2.89% | -1.55% | 0.94% | 1.43% | -2.89% | 1.48% | 1.26% | 4.73% | 28.99% |
Метрики бенчмарка
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.74, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This ETF participated in 98.87% of S&P 500 Index downside but only 91.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 91.85%
- Участие в снижении
- 98.87%
Комиссия
Комиссия KNGZ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNGZ имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 13.52 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.82 | $0.92 | $0.71 | $0.61 | $0.60 | $0.68 | $0.79 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.44%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 5d | 10mo 6dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.71%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.70%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 26d | 7mo 9dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.98%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo 1d | 7mo 5dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.57%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 13d | 6mo 24dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| KNGZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -56.78% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -18.90% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -25.43% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.74% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KNGZ
Добавьте First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNGZ