PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.34%/yr vs 11.26%/yr for RDVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%12.30%

Correlation

The correlation between KNGZ and RDVY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between KNGZ and RDVY shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и RDVY

Секторы
KNGZ
RDVY

Финансовые услуги

14.9%
36.5%

Промышленность

14.9%
12.2%

Технологии

14.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Здравоохранение

11.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.1%

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.4%

Энергетика

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
RDVY
36.5%

Промышленность

KNGZ
14.9%
RDVY
12.2%

Технологии

KNGZ
14.9%
RDVY
17.6%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
RDVY
8.1%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
RDVY
4.1%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
RDVY

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
RDVY
1.4%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
RDVY
5.4%

Энергетика

KNGZ
4.0%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

KNGZ vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.12

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

13.11

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RDVY

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-40.60%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.04%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.11%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.32%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.00%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.14%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RDVY

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.76%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.99%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

14.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.92%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.11%

-2.24%

Сравнение комиссий KNGZ и RDVY

И KNGZ, и RDVY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RDVY

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and RDVY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to KNGZ (3.76%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 11.26% vs 9.34% for KNGZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 11.26% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ and RDVY have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.91% for RDVY.

KNGZ is categorized as S&P 500, while RDVY is Large Cap Blend Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор