PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с RDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

KNGZ и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.63%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.63%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

RDVY

1 день
0.83%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.03%
1 год
18.34%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.18%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLXKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Сравнение комиссий KNGZ и RDVY

И KNGZ, и RDVY имеют комиссию равную 0.50%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.46

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.42

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между KNGZ и RDVY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RDVY

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RDVY

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-40.60%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.87%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.32%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.71%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.06%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.93%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RDVY

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.59%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.92%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.08%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.92%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.10%

-2.16%