PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с KNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.20%/yr vs 5.44%/yr for KNG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 5.77%.

KNGZ

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.35%
С начала года
13.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.89%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.88%
1 месяц
2.98%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.93%
1 год
11.07%
3 года*
7.74%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		13.07%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-3.14%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		5.77%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between KNGZ and KNG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between KNGZ and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и KNG

Секторы
KNGZ
KNG

Финансовые услуги

15.2%
12.8%

Технологии

15.2%
4.6%

Промышленность

14.1%
20.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.3%

Здравоохранение

12.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
23.6%

Недвижимость

6.1%
4.6%

Коммунальные услуги

6.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Энергетика

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
10.2%

Финансовые услуги

KNGZ
15.2%
KNG
12.8%

Технологии

KNGZ
15.2%
KNG
4.6%

Промышленность

KNGZ
14.1%
KNG
20.2%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
12.1%
KNG
5.3%

Здравоохранение

KNGZ
12.1%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.1%
KNG
23.6%

Недвижимость

KNGZ
6.1%
KNG
4.6%

Коммунальные услуги

KNGZ
6.1%
KNG
5.7%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.1%
KNG

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

KNGZ vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGZKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.07

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.63

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.29

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.25

+5.11

KNGZ vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и KNG

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-35.12%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.61%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.24%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.20%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.61%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.12%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.42%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и KNG

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.08%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.64%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

10.39%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.58%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.15%

+1.70%

Сравнение комиссий KNGZ и KNG

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и KNG

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KNG в 8.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.38%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.40%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and KNG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (4.32%) compared to KNG (3.08%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 9.20% vs 5.44% for KNG. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 9.20% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 2.40% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while KNG is Dividend. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.75% for KNG.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор