PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.34%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-4.31%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between KNGZ and KNG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between KNGZ and KNG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и KNG

Секторы
KNGZ
KNG

Финансовые услуги

14.9%
12.7%

Промышленность

14.9%
20.3%

Технологии

14.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.5%

Здравоохранение

11.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
23.5%

Недвижимость

5.9%
4.4%

Коммунальные услуги

5.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
10.2%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
KNG
12.7%

Промышленность

KNGZ
14.9%
KNG
20.3%

Технологии

KNGZ
14.9%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
KNG
5.5%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
KNG
10.1%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
KNG
23.5%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
KNG

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с NOBL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

KNGZ vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.85

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.32

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.01

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

2.61

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.85

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и KNG

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-35.12%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.61%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.24%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.20%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.03%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.13%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.33%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и KNG

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.26%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.44%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.22%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.60%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.18%

+1.69%

Сравнение комиссий KNGZ и KNG

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и KNG

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and KNG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.76%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 9.34% vs 4.50% for KNG. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 9.34% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.32% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while KNG is Dividend. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.75% for KNG.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор