Сравнение KNGZ с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KNGZ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и DIVO
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
KNGZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
KNGZ
DIVO
Сравнение KNGZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.99 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.92 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.07 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и DIVO
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и DIVO
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -30.04% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -9.21% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -13.72% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.96% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.62% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.95% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и DIVO
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.58% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.01% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.13% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 11.93% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.93% | +4.01% |