PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

KNGZ и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и HIDV

2026 (YTD)202520242023
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%13.54%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий KNGZ и HIDV

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.20

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.36

-0.83

Корреляция

Корреляция между KNGZ и HIDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и HIDV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и HIDV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-18.76%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.62%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.29%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.12%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и HIDV

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.17%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.34%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.05%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.63%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.63%

+4.31%