PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с HIDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. KNGZ is passively managed, while HIDV is actively managed. Over the past 3 years, KNGZ returned 17.67%/yr vs 22.01%/yr for HIDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью 10.96%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

HIDV

1 день
-0.95%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
28.51%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и HIDV

2026 (YTD)202520242023
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%13.54%
HIDV
AB US High Dividend ETF		10.96%14.64%26.01%22.21%

Correlation

The correlation between KNGZ and HIDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between KNGZ and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Доходность на риск

KNGZ vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.41

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.36

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.99

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.04

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.62

-1.01

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и HIDV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и HIDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-18.76%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.57%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.76%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.95%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.05%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.19%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и HIDV

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.98%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.02%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.91%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.52%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.52%

+4.35%

Сравнение комиссий KNGZ и HIDV

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и HIDV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HIDV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.27%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and HIDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to HIDV (2.98%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs HIDV's -18.76%.

On 3-year performance, HIDV leads with 22.01% vs 17.67% for KNGZ. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.01% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.27% for HIDV.

KNGZ is categorized as S&P 500, while HIDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.45% for HIDV.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор