PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGLX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%3.45%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий KNGLX и USG

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

KNGLX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGLXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.64

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.12

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.12

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

8.99

-7.12

KNGLX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGLXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.64

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.95

Корреляция

Корреляция между KNGLX и USG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и USG

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и USG

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGLXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-18.35%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-18.35%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-11.43%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.01%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.33%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и USG

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGLXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

10.08%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

20.84%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

23.96%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.65%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.65%

+1.61%