PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с USG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. KNGLX is passively managed, while USG is actively managed. Over the past 3 years, KNGLX returned 5.89%/yr vs 26.99%/yr for USG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у USG с доходностью 2.39%.

KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%3.45%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Correlation

The correlation between KNGLX and USG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between KNGLX and USG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с BXMXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTW

Доходность на риск

KNGLX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.15

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.45

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

3.93

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.20

-0.79

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и USG

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-18.35%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.35%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-18.35%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-16.34%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.34%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.77%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и USG

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 2.78%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.10%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

21.54%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

23.21%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.78%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.78%

+1.37%

Сравнение комиссий KNGLX и USG

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и USG

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности USG в 26.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and USG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (5.10%) compared to KNGLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs USG's -18.35%.

USG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор