Сравнение KNGLX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 3.45% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и USG
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
KNGLX vs. USG — Ранг доходности на риск
KNGLX
USG
Сравнение KNGLX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.64 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.12 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.12 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.99 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.64 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и USG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и USG
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и USG
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -18.35% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -18.35% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -11.43% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.01% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.33% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и USG
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 10.08% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 20.84% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 23.96% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.65% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.65% | +1.61% |