PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с BXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с BXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both mutual funds - USG is a Gold fund actively managed by USCF, while BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USG charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.

Доходность

Сравнение доходности USG и BXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и BXMX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%-1.32%

Correlation

The correlation between USG and BXMX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с JEPQUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GLDM
Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USPRXBXMX с TRSPXBXMX с GIDHX

Доходность на риск

USG vs. BXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BXMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c BXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGBXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. BXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGBXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

—

—

Просадки

Сравнение просадок USG и BXMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGBXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USG и BXMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGBXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

—

—

Сравнение комиссий USG и BXMX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и BXMX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.89%, что больше доходности BXMX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USG and BXMX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и BXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор